BofA observó la gamma del SPX la semana pasada en

BofA observó la gamma del SPX la semana pasada en el percentil 90 de un año o superior durante toda la semana (con el lunes y martes “los cierres más grandes del año”) “mientras la volatilidad realizada intradía permaneció suprimida”.Modelan que esto continuará en la semana entrante, pero notablemente la curva se ve más como una montaña que como una colina, muy elevada alrededor del 2% en cualquier dirección pero cayendo bruscamente si nos movemos fuera de ese rango, volviéndose negativa antes de siquiera llegar al 3% (notando sin embargo que estos no son fijos y se moverán diariamente como lo hace el spot).

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