Edward Tom de CBOE señala de manera similar que, a

Edward Tom de CBOE señala de manera similar que, aunque "la prima por riesgo de crédito OAS que los inversores IG exigen sobre los Treasuries aún se encuentra cerca de los niveles históricamente ajustados... los diferenciales OAS de alto rendimiento (particularmente los créditos calificados CCC- de menor calificación) han subido más de 300 puntos básicos en lo que va del año hasta el 12,1% y ahora cotizan por encima de sus niveles promedio de 25 años."El aumento de las volatilidades implícitas IG refleja así principalmente la misma incertidumbre de tasas que impulsa el pico del índice MOVE, mientras que el aumento de las volatilidades implícitas HY ha sido impulsado principalmente por la demanda de los inversores de una compensación significativamente mayor por el riesgo de crédito de menor calidad."

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