KBL:Los mercados se están preparando para un perío

KBL:Los mercados se están preparando para un período de mayor volatilidad por delante:Las opciones del S&P 500 están valorando un movimiento implícito diario de ~0.75% el 27 de agosto, el día después de que Nvidia, $NVDA, informe sus ganancias trimestrales.El día siguiente, el 28 de agosto, conlleva un movimiento implícito de ~0.70% en el índice a medida que comienza el simposio de Jackson Hole, lo que los convierte en los dos eventos de volatilidad más esperados del mes.En comparación, los movimientos implícitos diarios típicos en días sin eventos esta semana son solo ~0.40-0.50%.Al mismo tiempo, el posicionamiento de opciones pasó de gamma larga a gamma corta a principios de agosto, una dinámica que tiende a amplificar los vaivenes del mercado una vez que la volatilidad aumenta.Mientras tanto, el índice de volatilidad, $VIX, cerró la semana pasada en 14.3 puntos, el nivel más bajo desde diciembre de 2025.

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